DSpace Collection: Trieste, 23 ottobre 2009 Trieste, 23 ottobre 2009 http://www.openstarts.units.it:80/dspace/handle/10077/3939 2013-05-19T06:36:25Z 2013-05-19T06:36:25Z Le misure di rischio nell’ambito della teoria delle probabilità imprecise Pelessoni, Renato Vicig, Paolo http://www.openstarts.units.it:80/dspace/handle/10077/3975 2011-03-04T14:08:08Z 2010-01-01T00:00:00Z Title: Le misure di rischio nell’ambito della teoria delle probabilità imprecise Authors: Pelessoni, Renato; Vicig, Paolo Type: Libro / capitolo 2010-01-01T00:00:00Z Business Time and New Credit Risk Models Luciano, Elisa http://www.openstarts.units.it:80/dspace/handle/10077/3974 2011-03-04T14:07:45Z 2010-01-01T00:00:00Z Title: Business Time and New Credit Risk Models Authors: Luciano, Elisa Type: Libro / capitolo 2010-01-01T00:00:00Z Processi stocastici di Levy o di De Finetti - Levy? Wedlin, Attilio http://www.openstarts.units.it:80/dspace/handle/10077/3973 2011-03-04T14:07:21Z 2010-01-01T00:00:00Z Title: Processi stocastici di Levy o di De Finetti - Levy? Authors: Wedlin, Attilio Type: Libro / capitolo 2010-01-01T00:00:00Z Rendite vitalizie: tra vecchie formule e nuovi scenari Pitacco, Ermanno http://www.openstarts.units.it:80/dspace/handle/10077/3972 2011-03-04T14:06:47Z 2010-01-01T00:00:00Z Title: Rendite vitalizie: tra vecchie formule e nuovi scenari Authors: Pitacco, Ermanno Abstract: Alcune classiche formule della matematica attuariale, riguardanti la valutazione di rendite vitalizie, sono esaminate criticamente, alla luce di recenti variazioni nello scenario demografico (e finanziario) da un lato, e, dall’altro, dei nuovi approcci alla identificazione, quantificazione e gestione dei rischi, che si delineano nell’ambito del Risk Management assicurativo. Type: Libro / capitolo 2010-01-01T00:00:00Z