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SOMMARIO Gianluigi Gallenti, Giovanni Panjek, Attilio Wedlin Systemic Risk in Artificial Worlds, Using a New Tool in the abm Perspective Pietro Terna Pension Systems’ Risk Sharing: Is the Multipillar Design Still Effective? Clara Busana Adeguatezza del risparmio previdenziale contro i rischi dell’età anziana Elsa Fornero Bruno de Finetti forerunner of modern finance Flavio Pressacco, Laura Ziani Exchangeable Random Partitions for Statistical and Economic Modelling Antonio Lijoi, Pietro Muliere, Igor Pruenster, Filippo Taddei Indipendenza stocastica senza paradossi Lucio Crisma Rendite vitalizie: tra vecchie formule e nuovi scenari Ermanno Pitacco Processi stocastici di Lévy o di de Finetti–Lévy? Attilio Wedlin Business Time and New Credit Risk Models Elisa Luciano Le misure di rischio nell’ambito della teoria delle probabilità imprecise Renato Pelessoni, Paolo Vicig
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Il presente volume raccoglie i testi delle comunicazioni presentate
al Convegno organizzato dalle Facoltà economiche
delle Università di Torino e Trieste, con il supporto finanziario
della Fondazione “Franca e Diego de Castro”, svoltosi nella giornata
di venerdì 23 ottobre 2009 nella Sala Conferenze “Bruno de Finetti”
della Facoltà di Economia dell’Ateneo triestino,
Piazzale Europa 1 – Trieste.
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