Convegno di studi su Economia e Incertezza

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Il presente volume raccoglie i testi delle comunicazioni presentate al Convegno organizzato dalle Facoltà economiche delle Università di Torino e Trieste, con il supporto finanziario della Fondazione “Franca e Diego de Castro”, svoltosi nella giornata di venerdì 23 ottobre 2009 nella Sala Conferenze “Bruno de Finetti” della Facoltà di Economia dell’Ateneo triestino, Piazzale Europa 1 – Trieste.

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Recent Submissions

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  • Publication
    Le misure di rischio nell’ambito della teoria delle probabilità imprecise
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2010)
    Pelessoni, Renato
    ;
    Vicig, Paolo
      1185  2005
  • Publication
    Business Time and New Credit Risk Models
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2010)
    Luciano, Elisa
      1161  817
  • Publication
    Rendite vitalizie: tra vecchie formule e nuovi scenari
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2010)
    Pitacco, Ermanno
    Alcune classiche formule della matematica attuariale, riguardanti la valutazione di rendite vitalizie, sono esaminate criticamente, alla luce di recenti variazioni nello scenario demografico (e finanziario) da un lato, e, dall’altro, dei nuovi approcci alla identificazione, quantificazione e gestione dei rischi, che si delineano nell’ambito del Risk Management assicurativo.
      1729  9356
  • Publication
    Exchangeable random partitions for statistical and economic modelling
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2010)
    Lijoi, Antonio
    ;
    Muliere, Pietro
    ;
    Prünster, Igor
    ;
    Taddei, Filippo
      1273  1129
  • Publication
    Bruno de Finetti forerunner of modern finance
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2010)
    Pressacco, Flavio
    ;
    Ziani, Laura
    In this paper we discuss the role of de Finetti as a forerunner of some of the more relevant concepts and tools of the modern theory of finance. It is shown that de Finetti gave some ground breaking contributions in such fields as arbitrage free pricing, mean variance efficiency, expected utility and risk aversion. We think it is not only a matter of historical remarks: indeed some of his ideas reveal to be fruitful even nowadays so that going on studying de Finetti’s papers may be a good investment for those interested in quantitative finance and economics of uncertainty.
      1431  2482