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Rendiconti dell‘ Istituto di matematica dell‘ Università di Trieste: an International Journal of Mathematics vol.28 (1996) >

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Title: Recovering a probabilty density from a finite number of moments and local a priori information
Authors: Fasino, Dario
Inglese, Gabriele
Keywords: finite moment problems
generalized concepts of distance
maximum entropy
Issue Date: 1996
Publisher: Università degli Studi di Trieste. Dipartimento di Scienze Matematiche
Citation: Dario Fasino, Gabriele Inglese, “Recovering a probabilty density from a finite number of moments and local a priori information”, in: Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics, 28 (1996), pp. 183-200.
Series/Report no.: Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics
28 (1996)
Abstract: In questo lavoro si considera il problema di ricostruire in [0,1] una densità di probabilità u incognita di cui sono noti un numero finito di momenti e qualche informazione a priori di carattere locale (posizione e tipo di singolarità di u o du/dx). Se l'informazione locale può essere riassunta a sua volta in una densità w, un modo naturale per stimare u consiste nel minimizzare una opportuna misura della discrepanza tra u e w. Abbiamo considerato a tale scopo l'entropia relativa e la distanza euclidea confrontando le corrispondenti soluzioni in una serie di esempi numerici.
The present paper deals with the reconstruction of an unknown probability density u in [0,1] from a finite number of moments and some additional local a priori information (location and type of singularities of u or du/dx). If the additional information may be represented by means of a density w, it is natural to select our estimator of u by minimizing some kind of discrepancy between u and w like euclidean distance or relative entropy. We compare the corresponding solutions in several numerical experiments.
URI: http://hdl.handle.net/10077/4490
ISSN: 0049-4704
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