DEAMS Research Paper Series 2016, 3
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Research Paper Series, N. 3, 2016
Un’introduzione ai sistemi dinamici stocastici con variabili latenti
Questa nota si propone di introdurre ai processi stocastici parzialmente osservabili o sistemi dinamici stocastici con variabili latenti. Tali modelli sono ampiamente utilizzati nelle più diverse discipline, dall’economia alla biologia. L’esposizione è mirata ad un rapido apprendimento degli aspetti essenziali rinviando i dettagli dimostrativi ad un secondo tempo.
Attilio Wedlin
DEAMS, Università di Trieste.
Un’introduzione ai sistemi dinamici stocastici con variabili latenti
Questa nota si propone di introdurre ai processi stocastici parzialmente osservabili o sistemi dinamici stocastici con variabili latenti. Tali modelli sono ampiamente utilizzati nelle più diverse discipline, dall’economia alla biologia. L’esposizione è mirata ad un rapido apprendimento degli aspetti essenziali rinviando i dettagli dimostrativi ad un secondo tempo.
Attilio Wedlin
DEAMS, Università di Trieste.