DEAMS Research Paper Series 2016, 2

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Research Paper Series, N. 2, 2016

Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici

Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.

Attilio Wedlin

DEAMS, Università di Trieste.

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    Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici
    (EUT Edizioni Università di Trieste, 2016)
    Wedlin, Attilio
    Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.
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