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Recovering a probabilty density from a finite number of moments and local a priori information
Fasino, Dario
Inglese, Gabriele
1996
Abstract
In questo lavoro si considera il problema di ricostruire in [0,1] una densità di probabilità u incognita di cui sono noti un numero finito di momenti e qualche informazione a priori di carattere locale (posizione e tipo di singolarità di u o du/dx). Se l'informazione locale può essere riassunta a sua volta in una densità w, un modo naturale per stimare u consiste nel minimizzare una opportuna misura della discrepanza tra u e w. Abbiamo considerato a tale scopo l'entropia relativa e la distanza euclidea confrontando le corrispondenti soluzioni in una serie di esempi numerici.
The present paper deals with the reconstruction of an unknown probability density u in [0,1] from a finite number of moments and some additional local a priori information (location and type of singularities of u or du/dx). If the additional information may be represented by means of a density w, it is natural to select our estimator of u by minimizing some kind of discrepancy between u and w like euclidean distance or relative entropy. We compare the corresponding solutions in several numerical experiments.
Series
Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics
28 (1996)
Publisher
Università degli Studi di Trieste. Dipartimento di Scienze Matematiche
Source
Dario Fasino, Gabriele Inglese, “Recovering a probabilty density from a finite number of moments and local a priori information”, in: Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Università di Trieste. An International Journal of Mathematics, 28 (1996), pp. 183-200.
Languages
en
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