Repository logo
  • English
  • Italiano
  • Log In
    Have you forgotten your password?
Repository logo
Repository logo
  • Archive
  • Series/Journals
  • EUT
  • Events
  • Statistics
  • English
  • Italiano
  • Log In
    Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. EUT Edizioni Università di Trieste
  3. Collane
  4. DEAMS Research Paper Series
  5. DEAMS Research Paper Series 2016, 2
  6. Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici
 
  • Details
  • Metrics
Options

Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici

Wedlin, Attilio
2016
Loading...
Thumbnail Image
http://hdl.handle.net/10077/12778
  • Book

e-ISBN
978-88-8303-746-7
Abstract
Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.
Series
DEAMS Research Paper Series 
DEAMS Research Paper Series 2016, 2
Subjects
  • Equazioni differenzia...

  • Processi jump-diffusi...

  • Problemi di filtraggi...

  • Formula di Bayes gene...

Publisher
EUT Edizioni Università di Trieste
Languages
it
File(s)
Loading...
Thumbnail Image
Download
Name

Deams_RP_2016_2_Wedlin_cover.jpg

Format

JPEG

Size

636.11 KB

Loading...
Thumbnail Image
Download
Name

Deams_RP_2016_2_Wedlin.pdf

Format

Adobe PDF

Size

274.53 KB

Indexed by

 Info

Open Access Policy

Share/Save

 Contacts

EUT Edizioni Università di Trieste

OpenstarTs

 Link

Wiki OpenAcces

Archivio Ricerca ArTS

Built with DSpace-CRIS software - Extension maintained and optimized by 4Science

  • Cookie settings
  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback