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| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
 | 2016 | Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici | Wedlin, Attilio |
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Research Paper Series, N. 2, 2016
Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.
Attilio Wedlin
DEAMS, Università di Trieste.
Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.
Attilio Wedlin
DEAMS, Università di Trieste.