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http://hdl.handle.net/10077/12778| Title: | Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici | Authors: | Wedlin, Attilio | Keywords: | Equazioni differenziali stocastiche; Processi jump-diffusion; Problemi di filtraggio; Formula di Bayes generalizzata | Issue Date: | 2016 | Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste | Series/Report no.: | DEAMS Research Paper Series DEAMS Research Paper Series 2016, 2 |
Abstract: | Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria. |
Type: | Book | URI: | http://hdl.handle.net/10077/12778 | eISBN: | 978-88-8303-746-7 |
| Appears in Collections: | DEAMS Research Paper Series 2016, 2 |
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