Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/12778
Title: Processi stocastici “Jump Diffusion”. Aspetti statistici
Authors: Wedlin, Attilio
Keywords: Equazioni differenziali stocasticheProcessi jump-diffusionProblemi di filtraggioFormula di Bayes generalizzata
Issue Date: 2016
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Series/Report no.: DEAMS Research Paper Series 
DEAMS Research Paper Series 2016, 2
Abstract: 
Questa nota introduce ai problemi di filtraggio per soluzioni di equazioni differenziali stocastiche con input costituito da processi jump–diffusion. Si fa riferimento soprattutto al modello di R. Merton riguardante l’evoluzione nel tempo del prezzo di un’attività finanziaria.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/12778
eISBN: 978-88-8303-746-7
Appears in Collections:DEAMS Research Paper Series 2016, 2

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