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http://hdl.handle.net/10077/12966| Title: | Un’introduzione ai sistemi dinamici stocastici con variabili latenti | Authors: | Wedlin, Attilio | Keywords: | Modelli dinamici stocastici; processi di Markov; variabili latenti; variabili osservabili; problemi di filtraggio; filtro di Kalman; filtro di Wonham | Issue Date: | 12-Jul-2016 | Publisher: | EUT Edizioni Università di Trieste | Source: | Attilio Wedlin, "Un’introduzione ai sistemi dinamici stocastici con variabili latenti", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2016, pp. 27 | Series/Report no.: | DEAMS Research Paper Series DEAMS Research Paper Series 2016, 3 |
Abstract: | Questa nota si propone di introdurre ai processi stocastici parzialmente osservabili o sistemi dinamici stocastici con variabili latenti. Tali modelli sono ampiamente utilizzati nelle più diverse discipline, dall’economia alla biologia. L’esposizione è mirata ad un rapido apprendimento degli aspetti essenziali rinviando i dettagli dimostrativi ad un secondo tempo. |
Type: | Book Chapter | URI: | http://hdl.handle.net/10077/12966 | ISBN: | 978-88-8303-753-5 |
| Appears in Collections: | DEAMS Research Paper Series 2016, 3 |
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